Le test visait à fournir des informations sur la façon dont les institutions financières européennes sont préparées à d’autres problèmes provoqués par l’escalade de la pandémie de Covid. Et selon Andreas Dombret, ancien membre du conseil d’administration de la Bundesbank, le test a révélé que la situation « est un défi majeur, notamment pour les banques allemandes ». M. Dombert a déclaré: «En raison de l’incertitude sur les conséquences supplémentaires de la pandémie de Covid, les banques sont déjà entrées dans le test avec un provisionnement des risques accru, donc le point de départ du test de résistance, à savoir le 31 décembre 2020, était déjà dans le crise. »
Cependant, l’expert a souligné qu’on oublie souvent que les tests sont basés sur des scénarios fictifs qui supposent des évolutions économiques extrêmement négatives.
Il a déclaré: «Ceci est délibérément exagéré et réaliste uniquement dans les cas exceptionnels les plus rares.
« De plus, les hypothèses varient considérablement d’un test à l’autre. »
M. Dombert a poursuivi : « Une comparaison avec les résultats des études précédentes n’est donc possible que dans une mesure très limitée, et les banques ne peuvent être comparées entre elles que dans une mesure très limitée en raison de leurs modèles économiques différents.
Même si le test de résistance couvrait plus de 70 % des actifs bancaires européens, il ne fournirait qu’une tendance et non une déclaration définitive sur l’état du système bancaire européen.
Le test a été suspendu l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus et selon M. Dombert cela devrait être pris en considération.
Il a déclaré : « Le scénario envisage une forte augmentation du nombre de faillites, un effondrement des prix de l’immobilier et une forte baisse de la demande étrangère.
« Le test simule également que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme.
« Beaucoup d’informations sont donc déjà disponibles. La différence est que ces enquêtes ne sont pas rendues publiques.
M. Dombert a ajouté que même si les tests prennent énormément de temps pour toutes les personnes impliquées, ils en valent la peine.
Il a déclaré : « La transparence et un résultat positif renforcent la confiance dans la stabilité du système.
« Étant donné que les banques doivent fournir et compiler toutes les données elles-mêmes, le processus mobilise d’énormes ressources. »
Il a ajouté : « Il en va de même pour l’évaluation des informations par les autorités de contrôle.
« Au cours de l’année à venir, l’effort augmentera à nouveau lorsque la BCE se concentrera ensuite sur les risques climatiques dans un test de résistance.
« Dans tous les cas, il serait logique que les banques puissent stocker les données dans le cloud à l’avenir et que les superviseurs puissent ensuite travailler avec. »
Il a poursuivi : « Même si c’est loin, cela réduirait considérablement la charge de travail des banques.
« Au moins jusque-là, la question critique sur la relation entre les dépenses et les revenus est, à mon avis, tout à fait justifiée. »
Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg
